给大家简单介绍过被动指数基金的选择方法，即尽量选择跟踪误差最小的。然后就有很多小伙伴表示迷茫：怎么知道跟踪误差大还是小，这误差咋算呢？可别被“跟踪误差”这四个字吓到，其实计算方法很简单。这节课就带大家了解跟踪误差的计算方法。相信学了这节课，你离专业人士可又近了一大步哦！

  计算指数基金的跟踪误差总共分三步。

  第一步：确定该基金和跟踪指数的涨跌幅

  举栗：某沪深300指数基金的日涨跌幅为2%，其标的指数---沪深300指数的涨跌幅为2.2%。

  注意：这里的涨跌幅可能是正数，也可能是负数，以实际涨跌幅进行计算。

  第二步：计算残差平方

  举栗：继续用上面的例子

  注意：如果这里的涨跌幅数据都为负数，如-2%和-2.2%，则

  其实0.2%和-0.2%的意义都是一样的，均为基金实际涨跌幅与跟踪指数涨跌幅的差距大小，对其求平方的意义就是消除残差的正负号。

  第三步：计算误差

  注意：这里的残差平方和是指将一段时期内每一天的残差平方加总。

  举例：继续引用上面的例子，如果该基金连续5个交易日的残差平方依次为：（0.2%）^2、（-0.1%）^2、（0.3%）2、（-0.2%）2、（0%）2，则误差=0.19%

  原理不难，但那些数学是体育老师教的小伙伴可能看完会有点头晕，老班给大家几个计算的小妙招：

  （1）可以把数据放在excel里，然后把公式写进去。

  （2）在对同一时期相同数据量比较的时候，可以只计算残差平方和，不需要除以n和开根号，这样计算量和计算的复杂度就大大滴减小啦。

  最后，为了使老班的信箱不至于被“该选哪个，哪个的误差小”的问题淹没，老班决定要使出杀手锏了，根据老班长期的跟踪和计算，发现工银沪深300指数的跟踪误差长期来看最小。

  当然，已经买了其它类似指数基金的同学也不要着急，虽然误差有大小之分，但基本都在可接受的范围之内。老班写这一课，一来是普及知识，二来是希望大家从这些慢慢积累的小知识中逐渐成长，形成自己的一套方法，选基不再盲目。